今天上午操作了林洋能源,恰好卖在了最低点,分析一下其实可以知道,当时的心情就是为了止损,止损5%,但是午盘收回,其实还是那句话,上午逢低要加仓,下午逢高要减仓。上午跌的,下午一般可以拉回来一些, 因此上午的时候不适合止损,目前还是按照这样的交易系统进行执行吧。
除此以外感觉还是学习一些统计学的东西比较好,趁着这个机会。
1.“平均”的意义。
平均是一种统计意义上的“概况”,是反映大多事物所处的状态的一种很好的表示。
最简单的平均
Mean=n1∗i=1∑nxi
其实大多数情况下这种平均就可以满足要求,例如我们的平均成绩,平均时间复杂度等等。
所谓的5日线,10日线,20日线都是5日,10日,20日内的滑动平均值。我认为均线的作用是反映大家买入的价格趋势的一种指标。
加权平均
有的时候数据可能不同等重要,因此需要体现数据的差异性。
WeightedMean=∑i=1nwi∑i=1nwi∗xi
指数加权平均
对于时间序列来说,可能远古的数据对现在的意义要大于昨天的数据对现在的意义,因此在加权的时候也需要进行区别对待。因此有了指数型加权,EWMA,但是EWMA的定义是递归定义的。
EWMAt=(1−α)xt+αEWMAt−1
可以看出这是通过 α 来权衡(trade-off) , 在EWMA里面数据被分为两类, 一类是上一个数据, 另一类是 先前数据的EWMA值。之所以叫做指数平滑,是因为将公式展开以后
\begin{align*}
EWMA_t &= (1 - \alpha)x_t + \alpha [(1 - \alpha)x_{t-1} + \alpha ((1 - \alpha)x_{t-2} + \alpha EWMA_{t-2})] ... \newline
& = (1 - \alpha)x_t + \alpha(1-\alpha)x_{t-1} + \alpha^2 EWMA_{t-3} ... \newline
& = \sum_{k = 0}^{n} \alpha^k (1-\alpha)x_{t-k}
\end{align*}
这里n为区间长度,即指数平均的长度。因为$ \alpha \in [0, 1] ,所以k$越大 αt越小, 因此体现了这种时间在里面的差异性—— 越接近现在的值越重要。
这里出现了MACD的概念。
MACD的定义是
\begin{align*}
DIF &= EWMA_{(收盘,12)} - EWMA_{(收盘, 9)} \newline
DEA &= EWMA_{(DIF, 9)} \newline
MACD &= (DIF - DEA) * 2
\end{align*}
关于MACD的一点记录:
-
DIF绝对值大小,代表着长短期均线距离(开口)的大小。当12日均线在26日均线之上时,股价处于上升状态,DIF在0轴之上;当12日均线在26日均线之下时,股价处于下跌状态,DIF在0轴之下。
-
只有股价未来继续延续上涨,金叉这个买入信号才成立。如果未来股价下跌,金叉就是假信号。也就是说,在趋势行情中,金叉与死叉是有效的买卖信号,但在震荡行情中,金叉与死叉基本上都是假信号。
-
由于是均值,而且是长周期均值和短周期均值进行计算,所以说有一定的滞后性。
参考资料
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/exponentially-weighted-moving-average-ewma/
- https://zh.wikipedia.org/wiki/指数平滑移动平均线
- https://www.zhihu.com/question/29954111